Die Cheyenne lebten bis Ende des 17. Jahrhunderts zunächst im heutigen US-Bundesstaat Minnesota als sesshafte Ackerbauer und Viehzüchter. Später zogen sie westwärts in Richtung Dakota und Wyoming, wo sie gegen Ende des 18. Jahrhunderts in den Besitz von Pferden kamen und aus den sesshaften Bauern nomadische Büffeljäger wurden. Das Volk dieses Stammes gehörte zur Sprachfamilie der Algonkin. Das Wort "Cheyenne" kommt aus der Sprache der Sioux und heißt soviel wie "Volk einer anderen Sprache" (Shahi yena).

Seit 1832 spaltete sich der Stamm in zwei Hälften. Während ein Teil im Powder-River-Land und im Bighorn-Land blieb, zog der andere Teil nach Süden zum Platte River zwischen Wyoming und Nebraska. Die Nördlichen Cheyenne gingen ein Bündnis mit den Sioux ein, während sich die Südlichen Cheyenne mit den Comanchen und den Kiowa zusammenschlossen. Die Gruppen verstanden sich auch gut mit dem Stamm der Arapahoe. Beide Stammesteile lebten seit Mitte des 19. Jahrhunderts im ständigen Krieg mit den Weißen. Nach dem grausamen Massaker am Sand Creek im Jahre 1864, kehrten viele Krieger dem Häuptling Black Kettle den Rücken zu, da dieser der US-Regierung immer noch Vertrauen schenkte. Sie zogen daraufhin zu Ihren Stammesbrüdern nach Norden, wo sie sich den indianischen Widerstandskämpfern anschlossen. Durch die Unterzeichnung des Vertrages von Medicine Lodge Creek durch Black Kettle und anderen Häuptlingen, wurden die Südlichen Cheyenne 1867 ins Indianerterritorium nach Oklahoma umgesiedelt.

Nach der siegreichen Schlacht der Nördlichen Cheyenne am Little Big Horn im Jahre 1876, mussten diese sich jedoch einige Zeit später der US-Armee ergeben. Sie mussten daraufhin ebenfalls zu ihren Stammesbrüdern nach Oklahoma ins Reservat ziehen. Hier widersetzten sich die Cheyenne noch einmal der ungerechten Indianerpolitik der US-Regierung, indem sie unter der Führung von Dull Knife und Little Wolf am 10. September 1878 bei Nacht und Nebel aus dem Reservat flohen. Mit 297 Anhängern machten sie sich auf, um nach Norden in das Vaterland am Tongue River zurückzukehren. Kurz vor dem Ziel teilten sich die Flüchtigen in zwei Gruppen. Während ein Teil zusammen mit Little Wolf nach Norden weiterzog, wurde der andere Teil zusammen mit Dull Knife am 23. Oktober 1878 bei einem Schneesturm von einem Trupp Kavallerie gefangen genommen. Bei einem zweiten Fluchtversuch aus dem Gefängnis in Fort Robinson wurden viele Cheyenne schließlich niedergeschossen.

In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts lebten noch ca. 3000 Nördliche Cheyenne in der Tongue River Reservation im US-Bundesstaat Montana von der Viehzucht, während mehr als 5200 Südliche Cheyenne in Oklahoma als Farmer tätig waren.