Chris Madsen war ein Berufssoldat. Schon als 15-jähriger diente er in der dänischen Armee und kämpfte gegen die Preußen. Dann ging er zur französischen Fremdenlegion und sammelte hier innerhalb von fünf Jahren seine ersten Kriegserfahrungen. Im Jahre 1876 erreichte er als 25-jähriger die Vereinigten Staaten. In New York ließ er sich sofort für die US-Kavallerie rekrutieren, bei der er dann 15 Jahre lang seinen Dienst absolvierte. Als Chris Madsen 40 Jahre alt war, verließ er die Armee und ließ sich 1891 in El Reno, Oklahoma, nieder. Im Gegensatz zu den umliegenden Staaten New Mexiko, Colorado, Kansas, Texas und Arkansas gab es in Oklahoma noch keine Gesetzgebung und keine Distriktsgerichte. Verbrechen konnten daher nur dann geahndet werden, wenn sich diese gegen den Staat bzw. US-Eigentum richteten. So wurde Oklahoma zur Spielwiese von Verbrecher und Räuberbanden. Wenn sie auch in anderen Staaten Straftaten begingen, konnten sie hier ungehindert untertauchen. In dieser Zeit wurde Chris Madsen als Deputy US-Marshal eingestellt. Er unterstand dem US-Marshal William Grimes, der Oklahoma in sechs Unterdistrikte einteilte. Jeder Deputy US-Marshal war für eine Distrikt zuständig. Und hier blühte Chris Madsen so richtig auf. Kein Bandit und Gewaltverbrecher war vor ihm sicher. Ob es sich um Mitglieder aus der Dalton- oder Doolin-Bande handelte, ob es Räuber, Totschläger oder Mörder waren, Chris Madsen verfolgte sie gnadenlos.

So verfolgte er beispielsweise einen gewissen Peter Schneider - der einen Betrunkenen erstochen hatte - durch mehrere Staaten über New Mexiko, Arizona, Nevada und Kalifornien bis nach Los Angeles, um ihn dort schließlich auf einem auslaufendem australischen Schiff zu stellen. Im Jahre 1923 beendete er seinen Dienst als Deputy US-Marshal. Chris Madsen starb als 93-jähriger am 9. Januar 1944.